백테스트 시뮬레이터

백테스트 해석 가이드

백테스트란?

백테스트는 과거 가격 데이터를 바탕으로 특정 전략이 실제로 어떤 수익률을 냈을지 시뮬레이션하는 방법입니다. 같은 기간ㆍ같은 금액을 여러 종목ㆍ전략에 넣었다면 어떻게 갈렸을지 비교해 투자 감각을 잡는 데 유용합니다. 기대 수익률이 확인되면 FIRE 계산기나 배당금 계산기와 연결해 계획을 구체화할 수 있습니다.

매수 후 보유 vs 적립식(DCA)

매수 후 보유는 시작일에 전액을 한 번에 매수한 뒤 그대로 보유하는 전략입니다. 강세장에서는 가장 높은 수익을 주지만, 진입 타이밍에 따라 결과 차이가 큽니다.

적립식(DCA)은 매월 일정 금액을 꾸준히 매수해 평균 단가를 분산합니다. 하락 구간에서 평단을 낮추는 효과가 있어 변동성이 큰 자산에서 리스크를 완화합니다. 매월 적립 가능한 금액은 연봉 실수령액 계산기로 세후 소득을 먼저 파악해 두는 것이 좋습니다.

수익률 정규화 방식

통화ㆍ가격대가 서로 다른 종목을 함께 비교하기 위해 각 시리즈를 시작일 100 기준의 누적 수익률(%)로 환산합니다. 환율 변동은 반영하지 않으므로 원 통화 기준 수익률로만 비교된다는 점을 감안해 해석하세요.

지표 해설(CAGRㆍMDDㆍσ)

CAGR(Compound Annual Growth Rate)은 연평균 성장률로, 총수익률을 연단위로 환산한 값입니다. 기간이 서로 다른 자산을 공평하게 비교할 때 사용합니다.

MDD(Maximum Drawdownㆍ최대낙폭)는 기간 중 고점 대비 가장 크게 빠진 비율입니다. 심리적 버티기 가능성을 가늠하는 리스크 지표로 활용됩니다. 원금 손실이 부담스럽다면 예적금 계산기로 무위험 이자 수익과 비교해 두면 투자 판단에 도움이 됩니다.

σ(시그마, 그리스 문자ㆍ연환산 변동성)는 일별 수익률의 표준편차를 연단위로 환산한 값으로, 가격 변동의 크기를 수치화합니다. 크립토처럼 변동성이 큰 자산은 σ와 MDD가 모두 크게 나옵니다.

자주 묻는 질문